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基于情感分析的交易策略:加密对冲基金如何利用AI实现绝对收益能力

基于情感分析的交易策略:加密对冲基金如何利用AI实现绝对收益能力

暴走时评区块链是一种社会现象,流言、恐慌情绪、还有炒作都能对加密货币价格产生巨大的影响,但是这些东西是很难从图表上反馈出来的。通过人工智能和社交媒体数据的融合,人们可以制定由数据趋势、基于情感量化分析的交易策略,从而降低交易风险,同时提高投资回报。

翻译:Maya

正如诺贝尔奖得主、经济学家Robert Shiller所说的,“区块链是一种社会现象。”

流言、恐慌情绪、还有炒作都能对加密货币价格产生巨大的影响,但是这些东西是很难从图表上反馈出来的。尽管许多机构交易员正在通过技术分析获取对加密货币价格波动的洞察,市场的情绪状态也是定义市场的很重要的一个方面。

较之有竞争力的交易员和机构,那些真正理解市场的“情绪”的人会有巨大的优势—那么我们怎样才能衡量市场的“情绪”呢?

当然,我们首先需要认可市场情绪和心理因素的影响,但关键在于能够衡量它并利用它来创造一种可操作的、由数据驱动的交易策略—也就是所谓的情感分析。

根据下面的谷歌趋势图表来看,在过去十年间,人们对情感分析的兴趣剧增。

情感量化分析

在某种程度上,洞察公众对某家公司或某个加密货币项目的情绪似乎非常简单。例如,如果某些影响因素在某一天导致了比特币出现压倒性负面表现,那么公众情绪就很可能会呈现负面的趋势。

当然,这是由于众所周知的群众心理现象。最近的一项调查表明这对比特币的价格有着重要的影响。

使用相关数据点来衡量和预测这种现象的答案在于分析Twitter和Telegram等平台上的大量社交媒体更新以及新闻标题和论坛评论部分。与阅读比特币的每日新闻不同,单凭一个人无法有效地完成这项任务—这是一项只有人工智能才能处理的工作。

最近人工智能和社交媒体数据的融合可以为对冲基金提供所需的数据,以便真正了解整个加密货币社区以及个别项目社区的情绪状态。

加密对冲基金的达尔文主义:适者生存

加密货币研究和金融科技分析公司Autonomous Research LLC近期的一份报告表明,截至2018年8月,多数加密对冲基金在这一年下跌了50%,甚至很多基金都关闭了。随着熊市持续,众多散户被恐慌情绪笼罩,不理智的情绪对价格走向产生了更强烈的影响,这就使得理解市场情绪变得更为重要,因为这会帮助投资者降低风险。

正在持续的“加密寒冬”可以说是迄今为止加密对冲基金遇到过的最艰难的情况。只有强者才能生存,而某种程度上其生存力在于其适应能力。

对冲基金需要通过高效、谨慎的方案来锁定低风险投资并获得高回报,而识别低风险投资某种程度上就需要善于利用散户投资者的群体心理。

耶鲁大学经济学家最近发表的一项研究发现,与其他资产类别不同,加密货币的表现可以通过监控投资者的关注度来进行预测。根据常春藤联盟的经济学家的说法,加密货币价格变动与其在谷歌、推特等社交媒体上被提及的次数紧密相关,如果加密货币在这些平台上被提及的次数异常频繁,它们的价格就会飙升。

影响加密市场的情绪和主题

情感分析可以大大地改善现存的交易策略,例如基于技术指标或者价格波动的策略。在这里,情感分析替代了旧的信号指标,这对无形资产尤其有意义。

人类交易员容易受情绪驱使作出轻率的决定。利用技术,我们可以监控情绪和趋势如何推动投资决策,并利用它来为交易策略提供信息。

通过科学地分析加密货币社区的整体反应,分析师现在可以最终了解加密货币市场的内部核心并将意见转化为数据。

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